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E ( X n + 1 ∣ X 1 , .
} se, para todo n {\displaystyle n} ,
Então, { Y n : n = 1 , 2 , 3 , ...
} Da mesma forma, um submartingale de tempo contínuo satisfaz a E [ X t | { X τ : τ ≤ s } ] ≥ X s ∀ s ≤ t .
Reciprocamente, todo processo estocástico que é tanto um submartingale, como um supermartingale, é um martingale.
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