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O movimento browniano parado é um exemplo de martingale.
} se, para todo n {\displaystyle n} ,
} {\displaystyle \{X_{n}:n=1,2,3,...\}}
, X n ] {\displaystyle E[X_{n+1}|X_{1},...
} Da mesma forma, um supermartingale de tempo contínuo satisfaz a E [ X t | { X τ : τ ≤ s } ] ≤ X s ∀ s ≤ t .
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